آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌ های نوسانی (بخش سوم)

فصل هشتم: آشنایی با شاخص‌‌‌های تکنیکال

شاخص‌ های نوسانی ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که میزان فاصله قیمت یک دارایی را از میانگین قیمت آن می‌سنجند. نوسانات پایین عموماً به حرکت آرام قیمت همراه با نوسانات کوتاه مدت قابل پیش‌بینی اشاره دارد. در حالی که نوسانات زیاد به حرکات چشمگیر قیمت همراه با نوسانات کوتاه مدت و غالباً غیر قابل پیش‌بینی اشاره می‌کند.

نوسانات میزان حرکت قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعاتی از جهت حرکت قیمت ارائه نمی‌دهد. شاخص ‌های نوسانی با ترسیم تاریخچه‌ای از حرکات قیمت، تجزیه و تحلیل روند و مومنتوم را تکمیل می‌کنند.

شاخص ‌های نوسانی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی ساده اما بسیار سودآوری ارائه کنند. این شاخص‌ها داده‌های قیمتی در گذشته بازار را جمع کرده و در فرمول قرار می‌دهند. در نتیجه، تریدرها می‌توانند به سرعت و به سادگی درک کنند که چه اتفاقی می‌افتد و در آینده چه خواهد شد.

شاخص‌ های نوسانی شکل خاصی از شاخص‌های تکنیکال هستند. این شاخص‌ها میزان فاصله و انحراف یک دارایی از میانگین قیمت آن را انداز‌گیری می‌کنند. این امر ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما ساده است:

  • وقتی قیمت یک دارایی دارای نوسان بالایی باشد، از میانگین خود دور می‌شود. دارایی‌هایی با نوسان بالا اغلب دور از میانگین متحرک خود معامله می‌شوند و معمولاً جهت خود را تغییر می‌دهند.
  • وقتی قیمت یک دارایی دارای نوسان کمی باشد، جهت‌گیری قوی‌تری دارد. دارایی‌های با نوسان کم نسبت به دارایی‌هایی با نوسان بیشتر بسیار نزدیک به میانگین متحرک خود معامله می‌شوند. جهت حرکت قیمت این دارایی‌ها بسیار کمتر تغییر می‌کند.

به طور خلاصه، شاخص‌های نوسانی، نوسانات دارایی را اندازه‌گیری کرده و آن را به گونه‌ای نمایش می‌دهند که پیش‌بینی اتفاقات بعدی را برای شما آسان کند.


انواع شاخص‌ های نوسانی


انواع شاخص‌
انواع شاخص‌ های نوسانی

دو نوع اصلی از شاخص‌ های نوسانی وجود دارد:

  • نوسان‌سازها (اسیلاتورها): که یک مقدار را محاسبه کرده و آن را در یک نمودار جداگانه، معمولاً زیر نمودار قیمت، ترسیم می‌کنند. قیمت فعلی و ارتباط آن با قیمت‌های گذشته امکان تفسیر قیمت کنونی و همچنین پیش‌بینی اتفاقات آتی را فراهم می‌کند.
  • کانال‌ها: که از نوسانات برای محاسبه یک کانال قیمت استفاده می‌کنند. این کانال مستقیماً روی نمودار اصلی ترسیم می‌شود. کانال‌ها قیمت فعلی بازار را احاطه کرده و محدوده‌ای را که احتمال می‌رود بازار در آن باقی بماند، پیش‌بینی می‌کنند. پیش‌بینی کانال‌ها این است؛ بازاری که خیلی دور از میانگین حرکت می‌کند، به میانگین خود باز می‌گردد.

باندهای بولینگر (Bollinger band)


باندهای بولینگر، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ های نوسانی است که توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 توسعه یافته است. این شاخص برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می‌شود.

باندهای بولینگر معمولاً به صورت سه خط ترسیم می‌شوند:

  • باند بالایی
  • خط میانی
  • باند پایینی

خط میانی این شاخص یک میانگین متحرک ساده (SMA) است. اکثر نرم‌افزارهای معاملاتی 20 دوره را به صورت پیش‌فرض برای ترسیم این شاخص قرار داده‌اند. البته شما می‌توانید پس از کسب کمی تجربه، از دوره‌های دیگری برای تنظیمات میانگین متحرک استفاده کنید.

باندهای بالایی و پایینی، به صورت پیش فرض، دو انحراف استاندارد در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) را نشان می‌دهند. مفهوم انحراف استاندارد (standard deviation) معیاری از میزان پراکندگی اعداد است.

اگر انحراف استاندارد (SD) باندهای بالایی و پایینی 1 باشد، این بدان معناست که حدود 68 درصد از تغییرات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده شامل این باندها بوده است.

اگر انحراف استاندارد باندهای بالایی و پایینی 2 باشد، یعنی حدود 95 درصد از تغییرات قیمتی که اخیراً اتفاق افتاده درون این باندها بوده است.

استاندارد باندها
استاندارد باندهای بالایی و پایینی

همانطور که مشاهده می‌کنید، هرچه عدد SD که برای باندها استفاده می‌کنید بیشتر باشد، باندها قیمت بیشتری را در برمی‌گیرند.

برای شروع، لازم نیست بیشتر این موارد را بدانید. مهم این است که تنها با روش‌ استفاده از باندهای بولینگر آشنا باشید.

باندهای بولینگر چگونه کار می‌کنند؟

باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یکی از محبوب ترین شاخص های نوسانی

باندهای بولینگر مجموعه‌ای از سه خط هستند که نشان‌دهنده نوسان است، یعنی محدوده قیمت‌هایی که در گذشته در آن معامله شده‌اند. باندهای بولینگر زمانی بهترین عملکرد را دارند که خط میانی برای نشان دادن روند میان مدت انتخاب شود، به نحوی که اطلاعات روند به طور مؤثر با اطلاعات مربوط به سطح قیمت ترکیب شود.

از دیدگاه کاربردی، باندهای بولینگر بسیار انعطاف‌پذیر هستند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند در تشخیص الگوهای تکنیکال مانند سه قله (M) و سه دره (W) و همچنین برخی از الگوهای خاص باندهای بولینگر مانند Squeeze و Head Fake که در بین تریدرها بسیار محبوب شده‌اند، مفید باشند.

دو باند بیرونی نشان می‌دهند که در کدام سطوح، قیمت باید 90 درصد مواقع معامله شود (باندهای معاملاتی). در حالی که خط میانی نشان می‌دهد که حرکت لحظه‌ای قیمت بین این مرزها در حال تغییر است. وقتی این نوارها منقبض می‌شوند (کوچک می‌شوند)، نشان‌دهنده نوسان زیاد است. هنگامی که این نوارها پهن می‌شوند، نشان می‌دهد که ممکن است نوسان کمی در قیمت دارایی وجود داشته باشد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

ابتدا یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شود. در مرحله بعد، انحراف استاندارد (SD) در همان دوره زمانی میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می‌شود.

برای باند بالایی، انحراف استاندارد (SD) به میانگین متحرک ساده (SMA) اضافه می‌شود. برای باند پایینی، انحراف استاندارد (SD) از میانگین متحرک ساده (SMA) کسر خواهد شد.

برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد میزان پراکندگی اعداد از مقدار میانگین را اندازه‌گیری می‌کند. انحراف معیار را می‌توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد. واریانس نیز میانگین تفاوت مربع میانگین هاست.

فرمول باندهای بولینگر به این صورت است:

BULU= باند بالایی بولینگر

BOLD= باند پایینی بولینگر

MA= میانگین متحرک

n= تعداد روزها در دوره مورد نظر (معمولاً 20 روز)

m= تعداد انحراف معیارها (معمولاً 2)

انحراف استاندارد اندازه‌گیری آماری نوسانات بازار است که میزان پراکندگی گسترده قیمت‌ها از قیمت میانگین را اندازه‌گیری می‌کند. انحراف معیار به تنهایی خود یک شاخص نوسانی محسوب می‌شود. اگر قیمت‌ها در رنج محدودی معامله شوند، انحراف معیار مقدار پایینی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده نوسان کم است. برعکس، اگر قیمت ها به شدت بالا و پایین شوند، انحراف استاندارد مقدار زیادی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده نوسان بالاست.

باندهای بولینگر به ما چه می‌گویند؟

اساساً، این ابزار کوچک شاخص‌ های نوسانی به ما می‌‌گوید که آیا بازار آرام است یا پرنوسان!

وقتی بازار آرام است، باندها منقبض می‌شوند و وقتی بازار پرنوسان است، باندها گسترش یافته و پهن می‌شوند.

باندهای بولینگر یک شاخص پوششی (Overlays) است که به معنی نمایش آن روی نمودار قیمت است. وقتی قیمت آرام است، باندها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می‌رود، باندها از هم دور می‌شوند.

باندهای بالایی و پایینی نوسانات یا درجه تغییرات قیمت‌ها را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند. از آنجا که باندهای بولینگر نوسانات را اندازه‌گیری می‌کنند، نوارها به طور خودکار با تغییر شرایط بازار سازگار می‌شوند.

باندهای بولینگر پیش‌بینی می‌کنند که قیمت در محدوده خط بالا و پایین باقی بماند. خط میانی به عنوان یک مانع عمل می‌کند که می‌تواند حمایت یا مقاومت باشد. این بدان معناست که وقتی بازار به خطی نزدیک می‌شود، احتمالاً برمی‌گردد. در حالی که در نهایت می‌تواند خط میانی را بشکند، بعید است که از خطوط بیرونی عبور کند.

باندهای بولینگر برای تریدرها پیش بینی‌های ساده‌ای را امکان‌پذیر می‌کنند. آنها نشانه‌های روشنی برای احتمال یک حرکت و خطوط حمایت و مقاومت زیادی برای معاملات آسان ارائه می‌دهند.

این مطلب را هم از دست ندهید:
آموزش تحلیل تکنیکال - حمایت و مقاومت

همچنین، باندهای بولینگر شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد بازار را نشان می‌دهند. اگر قیمت باند بالایی را لمس کند، وضعیت خرید بیش از حد بازار را نشان می‌دهد. اگر قیمت باند پایینی را لمس کند، وضعیت فروش بیش از حد را نشان می‌دهد.

بولینگر باند چارچوبی را برای تعیین بالا یا پایین بودن قیمت‌ها به صورت نسبی ارائه می‌دهد. امروزه متداول‌ترین رویکردها برای باندهای معاملاتی عبارتند از Donchian ، Keltner، درصد و البته بولینگر باندها.

فشردگی (Squeeze)

فشردگی مفهوم اصلی باندهای بولینگر است. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند و میانگین متحرک را منقبض می‌کنند، به آن فشردگی می‌گویند. فشردگی نشان‌دهنده یک دوره نوسان کم است و توسط تریدرها به عنوان نشانه احتمالی افزایش نوسانات در آینده و فرصت‌های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می‌شود. برعکس، هرچه باندها بیشتر از یکدیگر دور شوند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر است. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. باندها به زمان تغییر قیمت یا جهت حرکت آن هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

شاخص های نوسانی
فشردگی باندهای بولینگر یکی از تکنیک های معاملاتی از طریق شاخص های نوسانی است

شکست‌ها

تقریباً 90 درصد حرکات قیمت بین دو باند انجام می‌شود. هرگونه شکست از بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می‌شوند این است که معتقدند رسیدن قیمت یا عبور آن از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌دهند.

جهش بولینگر (Bollinger Bounce)

نکته‌ای که باید در مورد باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت به سمت خط میانی باندها برمی‌گردد. این تمام مفهوم «جهش بولینگر» است. دلیل این جهش‌ها (برگشت‌ها) این است که باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند. هرچه بازه زمانی بیشتر باشد، این باندها قوی‌تر می‌شوند.

جهش بولینگر
در جهش بولینگر قیمت تمایل دارد به خط میانی برگردد.

بسیاری از تریدرها سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که با این جهش‌ها رشد می‌کنند و این استراتژی زمانی بهترین عملکرد را دارد که بازار در حالت خنثی بوده و هیچ روند مشخصی وجود نداشته باشد.

در صورت پهن شدن باندها، از معامله با استفاده از جهش بولینگر خودداری کنید، زیرا این بدان معناست که قیمت نه در یک محدوده بلکه در یک روند حرکت می‌کند! در مقابل، هنگامی که باندها پایدار هستند یا حتی در حال انقباض هستند، به دنبال این شرایط باشید.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این ابزار فقط یک شاخص است که برای ارائه اطلاعات مربوط به نوسان قیمت به تریدرها طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد کرده از این شاخص همراه با دو یا سه شاخص غیر مرتبط دیگر استفاده شود تا سیگنال‌های بهتری ارائه شوند. او معتقد است که استفاده از شاخص‌ها بر اساس انواع مختلف داده‌ها بسیار مهم است.

از آنجایی که باندهای بولینگر با استفاده از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، وزن داده‌های قدیمی‌تر با داده‌های اخیر یکسان است، به این معنی که اهمیت اطلاعات جدید ممکن است توسط داده‌های قدیمی کمتر شود. همچنین، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. تریدرها باید SMA و انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کرده و بر آنها نظارت داشته باشند.


شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR)


شاخص میانگین محدوده واقعی (Average true range) یکی از شاخص های نوسانی متداول در میان تریدرهای روزانه است. این شاخص تحلیل تکنیکال توسط J. Welles Wilder در 1978 در کتاب او با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی شد. این شاخص به تریدر کمک می‌کند تا نوسانات روند را اندازه‌گیری کند. تریدرها به ویژه از این شاخص برای قرار دادن حد ضرر استفاده می‌کنند.

میانگین محدوده واقعی
شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR)

فرمول میانگین محدوده واقعی (ATR)

اولین قدم برای محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر محدوده واقعی (TR) برای یک دارایی است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین، high منهای low آن کندل (شمع) است. فرمول محدوده واقعی به شرح زیر است:

محدوده واقعی= TR

n= دوره زمانی به کار رفته

Abs= مقدار مطلق

میانگین محدوده واقعی (ATR) به ما چه می‌گوید؟

وایلدر در ابتدا ATR را برای کالاها توسعه داد، اگرچه این شاخص می‌تواند برای سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ATR به منظور اندازه‌گیری دقیق نوسانات روزانه دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است. توجه به این نکته مهم است که این شاخص جهت قیمت را نشان نمی‌دهد. محاسبه ATR بسیار ساده است و فقط به داده‌های تاریخی قیمت نیاز دارد.

میانگین محدوده واقعی (ATR) میانگین محدوده واقعی در یک دوره مشخص است. ATR با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در حرکت قیمت، نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند. به طور معمول، محاسبه ATR بر اساس 14 دوره است که می‌تواند روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. برای اندازه‌گیری نوسانات اخیر، از میانگین کوتاهتری مانند 2 تا 10 دوره استفاده می‌شود. برای نوسانات طولانی مدت، از 20 تا 50 دوره استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد شاخص‌ های نوسانی ATR

ATR در حال گسترش نشان‌دهنده افزایش نوسانات در بازار است. ATR جهت‌دار نیست، یعنی به ما نمی‌گوید که شکست در کدام جهت رخ می‌دهد. بنابراین، ATR در حال گسترش می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش یا فشار خرید باشد. یعنی زمانی که کندل‌ها بزرگ می‌شوند، فارغ از اینکه صعودی باشند یا نزولی، نمودار ATR شیب صعودی خواهد داشت.

بدین ترتیب، مقادیر بالای ATR معمولاً ناشی از صعود یا نزول شدید کندل‌هاست و بعید است که برای مدت طولانی پایدار بماند. کاهش ATR نشان‌دهنده روزهای آرام است. مقادیر پایین ATR در حین روند خنثی یافت می‌شوند، بنابراین نوسان کمتری را نشان می‌دهند. مقادیر پایین ATR در یک دوره طولانی مدت می‌تواند نشان‌دهنده یک منطقه تثبیت و احتمال ادامه حرکت یا برگشت باشد.

مثالی از کاربرد شاخص ATR

فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای محدوده واقعی 1.09 است. مقدار ATR را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد دوره منهای یک و سپس افزودن محدوده واقعی برای دوره فعلی تقسیم بر تعداد کل دوره برآورد کرد:

ATR = میانگین محدوده واقعی

n = تعداد دوره یا شمع‌ها

TR = محدوده واقعی

محدودیت‌های میانگین محدوده واقعی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از شاخص ATR وجود دارد. اولین مورد این است که هیچ مقداری از ATR وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند در حال بازگشت است یا خیر. در مقابل، مقادیر ATR همیشه باید با مقادیر قبلی مقایسه شوند تا قدرت یا ضعف روند بهتر مشخص شود.

دوم اینکه، ATR فقط نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و جهت قیمت دارایی را نشان نمی‌دهد. این امر گاهی اوقات می‌تواند منجر به سیگنال‌های متفاوتی شود، به ویژه هنگامی که بازارها در حال چرخش بوده یا روندها در نقاط عطف هستند.


شاخص Donchian Channels


کانال‌های Donchian از شاخص‌ های نوسانی هستند که با بررسی مرز قیمت‌ها در بازه زمانی انتخاب شده، باندهای بالا، پایین و میانی را ایجاد می‌کنند. بالاترین قیمت در دوره انتخاب شده، باند بالایی را نشان می‌دهد در حالی که کمترین قیمت در دوره انتخاب شده باند پایینی را مشخص می‌کند. نوار میانی با کم کردن مقدار باند پایین از مقدار باند بالا و تقسیم بر 2 حاصل می‌شود. از این شاخص برای بررسی روابط بین قیمت فعلی و محدوده معاملاتی در دوره انتخابی استفاده می‌شود.

مانند باندهای بولینگر، 20 روز یا دوره معمول‌ترین تنظیم پیش‌فرض برای کانال Donchian است. باند بالایی که با نزدیک شدن قیمت به آن صعود می‌کند (یا باند پایینی که نزول می‌کند) نشانه سهولت حرکت است که توسعه روند را تسهیل می‌کند. برعکس، باندی که با نزدیک شدن قیمت به آن به صورت افقی باقی می‌ماند، حمایت یا مقاومتی را مشخص می‌کند که شانس برگشت و بازگشت به خط میانی را افزایش می‌دهد.

شاخص های نوسانی
شاخص کانال های Donchian از دیگر شاخص های نوسانی

باندهای بولینگر با کانال‌های Donchian متفاوت است و از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند. این کار تأثیر داده‌های پرت بالا و پایین را در دوره‌های گذشته کاهش می‌دهد.


شاخص Keltner Channel


کانال‌های Keltner از دیگر شاخص‌ های نوسانی هستند که برای ارزیابی نوسانات و کمک به پیش‌بینی جهت، باندهایی را در اطراف نمودار قیمت قرار می‌دهند. باندهای بالا و پایین به عنوان یک مضرب میانگین محدوده واقعی (ATR) محاسبه شده و در بالا و پایین یک میانگین متحرک نمایی (EMA) رسم می‌شوند. هر دو ضریب EMA و ATR را می‌توان تنظیم کرد اما 50 و 5 تنظیمات رایج برای آنها هستند. صعود قیمت به سمت باند بالا نشان‌دهنده قدرت است، در حالی که کاهش قیمت به سمت باند پایین نشان‌دهنده ضعف است.

این باندها بدون در نظر گرفتن میزان شیب نشان‌دهنده حمایت و مقاومت هستند. همچنین، عبور از این باندها علاوه بر نشان دادن شتاب روند، سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را ارائه می‌کنند. باندهای افقی حمایت یا مقاومت بیشتری نسبت به باندهای بالایی و پایینی اعمال می‌کنند. سقوط قیمت در یک باند صعودی باعث ایجاد یک واگرایی صعودی می‌شود، در حالی که افزایش قیمت در یک باند نزولی باعث ایجاد یک واگرایی نزولی می‌شود.

شاخص کانال Keltner
شاخص کانال Keltner از شاخص های نوسانی

تفاوت شاخص‌ های نوسانی کانال Keltnerبا باندهای بولینگر

کانال‌های Keltner و باندهای بولینگر شاخص‌ های نوسانی متفاوتی هستند، اما شباهت‌هایی هم دارند.

باندهای بولینگر از انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، در حالی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده می‌کنند که معیار نوسانات بر اساس محدوده معاملات است. جدا از نحوه شکل‌گیری باندها/کانال‌ها، تفسیر این شاخص‌ها عموماً یکسان است.

هیچ‌کدام بهتر از دیگری نیستند. بنابراین، گزینش هر کدام از آنها بر اساس استراتژی مورد نظر یک انتخاب شخصی است.

از آنجایی که کانال‌های Keltner از ATR به جای انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، احتمال مشاهده تعداد بیشتری سیگنال خرید و فروش نسبت به باندهای بولینگر بیشتر است.


شاخص‌ های نوسانی Historical Volatility


شاخص نوسانات تاریخی فاصله قیمت از میانگین مرکزی طی دوره زمانی انتخاب شده را اندازه‌گیری می‌کند. اغلب برای محاسبه این شاخص از انحراف استاندارد استفاده می‌شود، اما انواع دیگری هم وجود دارند. وقتی این شاخص بالا می‌رود، ریسک افزایش می‌یابد و هنگام سقوط آن ریسک کاهش می‌یابد. این شاخص نیز غیر جهت‌دار است.

تنظیمات پیش فرض برای این شاخص برای اندازه‌گیری نوسانات در طول یک سال، 10 دوره‌ و 252 روز (252 = میانگین تعداد روزهای معاملاتی در یک سال) است. بهتر است محاسبه را با دارایی مربوطه متناسب کنید زیرا انتظار می‌رود که نوسانات متوسط بین انواع مختلف ابزارها و بازارها متفاوت باشد. نوسانات تاریخی سطوح فعلی را با سطوح قبلی مقایسه می‌کند و به دنبال مرزهای بالا و پایین است که ممکن است بر سود و زیان تأثیر بگذارند.

شاخص نوسان تاریخی
شاخص نوسان تاریخی از شاخص های نوسانی در تحلیل تکنیکال

دیگر شاخص‌ های نوسانی


بتا (Beta): نوسانات یک دارایی را در مقایسه با بازار گسترده یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند.

Bollinger %b: فاصله بین قیمت و باندهای بولینگر را به یک نمودار اسیلاتور تبدیل می‌کند.

پهنای باند بولینگر (Bollinger Bandwidth): درصد فاصله بین باندهای بولینگر بالا و پایین را محاسبه می‌کند و به دنبال شناسایی نقاط عطف با شانس بالاست.

Choppiness Index: ارزیابی می‌کند که آیا بازار در یک روند قرار دارد یا حالت خنثی.

Chaikin Volatility: یک اسیلاتور ایجاد می‌کند که واگرایی/همگرایی متحرک (MACD) را برای توزیع-انباشت به جای قیمت اعمال می‌کند. تقاطع بالای خط صفر قدرت و انباشت را نشان می‌دهد، در حالی که تقاطع زیر خط صفر نشان‌دهنده ضعف و توزیع است.

Donchian Width: تفاوت قیمت بین باندهای بالا و پایین کانال Donchian را اندازه‌گیری می‌کند.

Fractal Chaos Bands: باندهایی را حول نمودار قیمت ترسیم می‌کند، ضمن اینکه از طریق شیب تعیین می‌کند که آیا یک دارایی در روند قرار دارد یا خیر.

انحراف میانگین متحرک (Moving Average Deviation): نوسانات را با بررسی چگونگی انحراف قیمت دارایی از میانگین متحرک مورد نظر در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند.

Moving Average Envelope: یک باند را روی نمودار قیمت با مرزهای بالا و پایین ترسیم می‌کند که به عنوان یک درصد از پیش تعیین شده در بالا و زیر یک میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

Prime Number Bands: بیشترین و کمترین اعداد اول را در محدوده معاملاتی در یک دوره معین مشخص می‌کند و خروجی را به صورت یک باند در سراسر نمودار قیمت ترسیم می‌کند.

Relative Volatility: نوعی از شاخص قدرت نسبی (RSI) است که با استفاده از محاسبات انحراف استاندارد جهت نوسانات را در بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.

انحراف استاندارد (Standard Deviation): بررسی می‌کند که قیمت در طول زمان از قیمت میانگین چقدر فاصله دارد.

STARC Bands: که به عنوان Stoller Average Range Channel Bands نیز شناخته می‌شوند، در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده ترسیم شده‌، سطوح مرزی بسیار مهمی را نشان می‌دهند که می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش قوی را نشان دهند.

Ulcer Index: نزول قیمت، عمق و مدت زمان کاهش قیمت دارایی را از طریق بررسی high و lowها در طول زمان پیش‌بینی می‌کند.


جمع‌بندی


شاخص های نوسانی مانند باندهای بولینگر و ATR به شما کمک می‌کنند تا دامنه حرکت و نوسانات بازار را پیش‌بینی کنید.

شاخص های نوسانی صدها استراتژی معاملاتی را ارائه می‌دهند. نوسان و ناپایداری ویژگی مهم هر بازار مالی است و به ویژه در بازر ارزهای دیجیتال مشهود است. بنابراین، حداقل باید یکی از شاخص های نوسانی را به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید. انتخاب این شاخص نیز متناسب با سلیقه و علاقه تریدر است. برای آشنایی بیشتر با شاخص‌های تحلیلی می‌توانید مقالات زیر را نیز مطالعه کنید

آیا شما در استراتژی معاملاتی خودتان از شاخص های نوسانی استفاده می‌کنید؟ کدامیک از آنها را ترجیح داده و با آن راحت هستید؟ اگر تجربه‌ای در استفاده از این شاخص ها دارید می‌توانید از طریق سایت کوین نیک مارکت با ما و دوستانتان در میان بگذارید. جهت اطلاع از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل روزانه رمز ارزها نیز می‌توانید کوین نیک مارکت را در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =

دکمه بازگشت به بالا